Εισαγωγή στη θεωρία των Καθολικών Χαρτοφυλακίων

(Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας)

 

 

 

Μάθημα επιλογής στο διατμηματικό ΠΜΣ  Μαθηματικά Αγοράς και Παραγωγής

 

Περιεχόμενο μαθήματος: Επισκόπηση βασικών εννοιών των διακριτών πιθανοτήτων. Υπόδειγμα στοιχημάτων σε ιπποδρομίες. Εκθετικός ρυθμός αύξησης του κεφαλαίου. Θεώρημα του Kelly. Πληροφοριακό κέρδος και αμοιβαία πληροφορία. Χαρτοφυλάκια σε χρηματιστήρια με ή χωρίς μνήμη. Χαρτοφυλάκια constant rebalance. Βέλτιστα χαρτοφυλάκια (log-optimal portfolios). Συγκριτικό πλεονέκτημα των βέλτιστων χαρτοφυλακίων. Συνθήκες Kuhn-Tucker. Καθολικά χαρτοφυλάκια, βελτιστότητα και εμπειρική απόδοση.